Kinh nghiệm quốc tế khi áp dụng Basel III của ngân hàng

Việc áp dụng chuẩn Basel III có gì khác biệt, mang tới cơ hội và thách thức thế nào cho các ngân hàng? Xung quanh vấn đề này, phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với ông Dmytro Kolechko – Giám đốc khối quản trị rủi ro của VPBank.

Thưa ông, sau một thời gian áp dụng Basel III, ông thấy chuẩn mực này có gì khác biệt, đem lại hiệu quả như thế nào cho hoạt động ngân hàng?

Ông Dmytro Kolechko: Đối với Basel III, dự đoán không chỉ ở thời điểm hiện tại mà trong tương lai nữa. Và quan trọng hơn cả là việc đưa thêm vào các tình huống khó khăn để xem các danh mục hoạt động sẽ như thế nào trước những tình huống này.

Ví dụ, tiền được tung ra thị trường rất nhiều trong thời kỳ COVID-19 nhằm khôi phục kinh tế, nó gây ra lạm phát cao trên toàn cầu. Việt Nam không chọn cách tiếp cận này và thực tế Việt Nam là một trong những trường hợp kiểm soát dịch COVID-19 tốt nhất, không chỉ về mặt y tế và còn ở hệ thống ngân hàng, bảo hiểm rất cao và ổn định.

Nhưng Việt Nam vẫn là một phần của kinh tế thế giới, khi Fed nâng lãi suất thì theo logic sẽ có đợt nâng lãi suất ở Việt Nam, khiến chi phí đi vay cao hơn. Điều này không chỉ một hai ngày, mà có thể đến cuối năm hoặc đến nửa năm sau.

Điều quan trọng là liệu tình huống như vậy đã được dự đoán trước hay chưa, những phép tính giúp bạn đưa ra các quyết định về tăng hay giảm lãi suất để khớp với thị trường.

Ông Dmytro Kolechko – Giám đốc khối quản trị rủi ro của VPBank.

Xin ông chia sẻ những kinh nghiệm quốc tế khi áp dụng chuẩn Basel III?

Ông Dmytro Kolechko: Điều quan trọng nhất khi chuyển từ Basel II sang Basel III, từ thực tiễn các nước châu Âu và Mỹ để rút ra bài học kinh nghiệm đó là đừng chỉ chạy các tính toán cho mục đích điều hành, mà những tính toán và giới hạn này nên được đưa vào thực tế hoạt động thường ngày.

Ví dụ Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) luôn kiểm tra để chắc chắn là mô hình mà các ngân hàng sử dụng cho mục đích tuân thủ an toàn vốn có giống với mô hình sử dụng cho việc đưa ra các quyết định hoạt động hàng ngày không.

Những khó khăn khi áp dụng Basel III là gì và ngân hàng đã giải quyết những vấn đề này như thế nào thưa ông?

Ông Dmytro Kolechko: Thứ nhất là nguồn nhân lực, không có nhiều chuyên gia trong lĩnh vực này. Cách tiếp cận của chúng tôi là thành lập một nhóm những chuyên gia tốt nhất chúng tôi có thể tìm thấy, bao gồm nhiều sinh viên đại học và mời những chuyên gia nước ngoài đến làm việc trong học viện của VPBank trong 2 – 3 năm để xây nên hệ thống này.

Mấu chốt ở đây không phải là thuê những người tư vấn bởi bạn sẽ phải bỏ nhiều tiền để thuê dài hạn. Thay vào đó chúng tôi xây dựng một nhóm để thử nghiệm, họ sẽ xây dựng, thử nghiệm vận hành trong 1 năm rồi mới chuyển giao lại cho các nhân viên trong ngân hàng.

Khó khăn thứ hai là dữ liệu. Có rất nhiều khía cạnh khác nhau trong việc quản trị hoạt động ngân hàng, nhưng tất cả đều nên dựa trên một kho dữ liệu cốt lõi, điều này tránh bị chồng chéo thông tin lên nhau. Đảm bảo là tất cả các thông tin lõi này đều được dùng cho các khía cạnh khác nhau của việc điều hành và bảo hiểm ngân hàng.

Thứ ba là bạn phải đảm bảo khả năng áp dụng vào kinh doanh, dù là Basel II hay Basel III, nó đều cần được thích ứng với các hoạt động của khách hàng.

Xin cảm ơn ông!